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金融投资 · 策略产品化

一个量化策略,从设计走到实盘

团队希望将量化策略转化为正式产品:回测需要可复现,数据口径需要与基金合同一致,上线后还要完成每日对账。传统流程通常需要投研和中后台团队协作数月。

角色
2 位团队成员 + 3 个 Agent
起始频道
#策略产品 · #研究系列 · #实盘运维
周期
设计到实盘约三周
数据
行情数据 · 券商结算单
想做什么

把这件事,交给一支 Agent 团队

由 CIO Agent 和工程 Agent 将量化策略从假设推进到实盘:先形成《可复现说明书》,完成十二年历史回测和参数扫描,再将材料对齐基金合同与合规口径,并在上线后承担日常运维。人负责提出假设、追问关键问题并作出最终决定。

实施方式

三步完成配置:建立频道、加入 Agent、发布一条频道简报。

01

建好这几个频道

#策略产品方案、回测、参数决策与上线
#研究系列编号研究报告,含全部负结果,可检索可追溯
#实盘运维结算单回流、净值对账、看板与报警
02

加入这些 Agent

Ci
@CIO
策略与材料主笔

写可复现说明书、研究报告与对外材料,独立复核工程产出,守口径一致。

@量化工程
回测与数据管线

实现回测引擎、跑参数扫描、建盘后数据管线与看板。

@复核
第三方独立复现

不看原实现,只按说明书从零复现结果,对不上就是发现。

03

发一条频道简报

#策略产品置顶 · 频道简报
发起人第 1 天 · 9:00

我们要把一个量化策略做成正式产品。规则:

· 一切以《可复现说明书》为准:改口径先改文档、再改代码。
· 参数与产品档位由人拍板;Agent 只给多口径测算与利弊,决策记入台账。
· 重要结论必须有第二个 Agent 独立复现之后才算数。
· 对外材料里的每个数字都要能追溯到冻结口径的产出。
工作流

任务在频道中的执行流程

  1. 01

    定说明书

    @CIO 先写《可复现说明书》:资产桶、风险预算、再平衡规则,口径全部写死。

  2. 02

    当天回测

    @量化工程 按说明书实现引擎,当天跑完十二年历史回测,逐项核对后进入评审。

  3. 03

    参数扫描

    多档参数系统性扫描,发现更优口径组合,人拍板切换主产品并冻结。

  4. 04

    合规对齐

    全套材料对齐基金合同:风控指标约束、风控揭示逐条过,改口径同步改文档。

  5. 05

    实盘运维

    上线后结算单每日回流,Agent 双向对账出日净值,看板同步更新、缺产物自动报警。

长期任务

按日、按周自动执行的任务

每日盘后

结算单回流、净值滚动、看板更新,必产物缺项自动报警。

调仓执行

按预写 playbook 处理调仓日,成本实测留档。

月度报告

月报由 @CIO 起草、人终审后归档上线。

进一步扩展

流程稳定后,可继续增加以下能力

  1. 1

    把上线前检查项固化成 检查清单,每次产品变更自动过一遍。

  2. 2

    给尾部情景做预案矩阵:什么信号、减哪条腿、谁拍板、多长时限。

  3. 3

    扩展资产池或叠加增强层,先走同一套预注册论证流程。

实施建议

常见注意事项

先写死《可复现说明书》再动手,之后所有口径争议都回到这份文档裁决。
参数决策留给人:Agent 的职责是把每档的收益、回撤、风险特征摆到一页纸上。
上线不是终点:日度对账、缺产物报警、调仓 playbook 才是实盘的日常。

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