一人でシステマティックな株式ファンドを運用したい。しかし相場を見張り、開示資料を読み、要因分析を計算し、リスクを追うのは、一人には荷が重い。しかもそれを毎日、休みなく、規律をもって続ける必要があります。
ファンドの日々の調査とリスク管理を、毎日必ずやるべきいくつかの仕事に分け、それぞれ専任の Agent に任せます。開示資料を読んでフラグを立てる、オプション需給を見張る、当日の損益要因を計算する、それらを CIO 日次レポートに束ねる、タイミングと退出シグナルを見張る。最終判断だけをあなたが下し、機械的な規律はモデルが実行して、一日の気分に振り回されることがありません。
当日の開示資料と決算を読み、イベントのフラグを立て、その銘柄がなお適格かを判断します。あくまでシグナルのみで、自動売買は行いません。
オプション需給（インプライドボラティリティ、プットコールレシオ、混み具合）を日々更新し、観察層のシグナルとします。
引け後に当日の損益をセクターと銘柄で分解し、主な貢献要因と足を引っ張った要因を浮かび上がらせます。
要因分析・需給・リスクを、人が読める一本の日次レポートに束ね、最も注視すべき状態を指摘します。
相場のタイミングと保有銘柄の退出間近シグナルを見張り、機械的な損切りと利確を発動して、完全な監査証跡を残します。
引け後に @要因分析 が当日の損益をセクターと銘柄で分解します。
@決算レビュー と @需給 が、当日の開示フラグと需給指標をそれぞれ更新します。
@日次レポート がその三つの流れを CIO 日次レポートに束ね、注視すべき状態を指摘します。
@リスクタイミング がタイミングの状態と退出間近のモニタリングを更新し、機械的ルールが発動すれば実行して記録します。
あなたが日次レポートを読んで判断します。参入は毎週の本番候補と、あなたの承認からのみ行われます。
引けのたびに、損益要因分析と日次レポートを自動で生成します。
オプション需給と開示フラグを毎日更新し、観察層に入れます。
毎週、参入に向けて CIO の承認を待つ候補銘柄を洗い出します。
イベントフラグ用の Agent を追加し、インサイダー売却、規制当局の照会、異常な開示を見張らせる。
ストレステスト用の Agent を追加し、5% の下落などのシナリオをポートフォリオに当てて走らせる。
日次レポートを、検索できる調査ライブラリに自動で保管する。